Ce cours correspond au volet « échantillonnage » du module de Statistique Computationnelle. Il consistera à étudier différentes méthodes d’inférence statistique s’appuyant sur des techniques de simulation ou de ré-échantillonnage.
Après avoir évoqué quelques techniques classiques de simulation de variables aléatoires, nous illustrerons comment les méthodes simulation peuvent permettre de répondre à des problématiques d’intégration. Nous étudierons ensuite des méthodes d’inférence statistique à proprement parler telles que le bootstrap et les tests statistiques par permutation.
Les séances pratiques seront réalisées en R.
- Simulation de variables aléatoires et méthodes de Monte Carlo pour l’intégration
- Méthodes de Monte Carlo pour l’inférence statistique
- Bootstrap
- Tests statistiques par permutation
N’hésitez pas à me contacter pour obtenir la correction des TPs.